Acesse a pasta "Em massa" no menu lateral esquerdo (ou a pasta "Anti-Spam" se você estiver usando o Yahoo Beta) e verifique se as mensagens do ZAP estão neste diretório por engano.
Se você encontrar mensagens do ZAP nesta pasta, selecione-as e clique no botão
"Não é spam":
A partir daí, todas as mensagens do ZAP não serão mais consideradas SPAM e estarão disponíveis normalmente em sua Caixa de Entrada.
Caso a mensagem selecionada por você através do botão "Não é spam" continue na pasta "Em massa", altere suas configurações no menu "Opções":
Acesse a opção "Proteção anti-spam":
Verifique se o seguinte item está selecionado: "Transferir a mensagem para minha caixa de entrada":